相依索赔Poisson风险模型的Cramer-Lundberg逼近(英文)

本文考虑一类具有相依索赔的Poisson风险模型.利用无穷小方法,得到了破产概率的Cramer-Lundberg逼近及其精确表达式.     

一类推广的复合Poisson-Geometric相依风险模型的破产概率

研究了一类推广的复合Poisson—Geometric风险相依模型．利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer—Lundberg逼近．最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式．     

重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式

Embrechts—Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramer-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式．本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramer-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式．     

变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差

该文考虑变保费率的扰动风险模型, 其中索赔的分布是重尾的. 对这个风险模型, 给出了索赔剩余过程的精细大偏差; 同时, 还得到了它的有限时间破产概率的Cramer-Lundberg型极限结果.     

对于大额索赔的平衡更新模型的破产概率

本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ(x),这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时,ψ(x)的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lundberg模型下的结论完全一致.     

保险公司的一般再保险策略

本文在保险公司盈余过程服从Cramer-Lundberg模型时,研究了在破产概率最小限制下一般再保险策略的选择问题.利用动态规划的方法,得到了破产概率满足的HJB方程,并证明了方程解的存在性与识别定理;并对最优策略下的破产概率做了近似估计.特别,当理赔服从指数分布时,对比例再保险得到了破产概率的估计式.     

马氏环境下带扰动的变利率模型的风险理论

本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型．证明了该模型的最终生存概率(或最终破产概率)满足一定的瑕疵更新方程．并利用更新理论给出了其Cramer-Lundberg渐近性质。本文还推导出最终生存概率(或最终破产概率)的卷积公式，从而推广了文献[1]的相应结果。     

具有延迟索赔风险模型的破产概率

本文考虑一类具有延迟索赔的风险模型,模型中包含两种索赔,其中一种索赔可能延迟发生.在索赔额服从指数分布的情形下,建立此风险模型破产概率所满足的微分方程,得到破产概率的精确表达式,给出了数值模拟结果.     

一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究

考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式.     

具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题

考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为"时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为"时的破产概率求解方...