证券组合选择的有效子集

本文引进证券组合选择的有效子集概念。有效子集可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿。本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件。在理论上，这是一条新的k-基金分离定理；在实际应用上，这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量。     

投资比例非负约束的风险证券组合有效集及动态分析

本文提出了风险证券有效组合的决策模型 ,给出了投资比例非负约束的风险证券有效组合的解析表示 ,研究了证券个数变动对证券组合有效集的影响 .分析了它的漂移方向和漂移范围 ,给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离及风险与收益的增加或减少程度     

证券数增加情形下证券组合有效边缘特征灵敏度分析

本文较为详细地讨论了当证券市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券数的增加对 M-V证券组合有效边缘及其特征的影响 ,给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数等的变化模式     

有效集法在确定Markowitz's证券组合投资模型权系数中的应用

在分析Markowitz's证券组合投资模型最优解方法的基础上,给出了求解Markowitz's证券组合投资模型的有效集法;用该方法对一个具体实例的允许卖空情形与不允许卖空情形分别进行计算求解,实例的数值计算结果显示该方法是可行有效的.     

证券数增加情形下证券组合有效边缘特征灵敏度分析

本较为详细地讨论了当证券市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券数的增加对M－V证券组合有效边缘及其特征的影响，给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数等的变化模式。     

无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示

本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有借入的不相关证券有效组合问题,给出了有效集及投资比例的解析表示。     

均值-方差效用函数在证券组合投资决策中的应用

本文利用均值—方差效用函数，按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时，得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值——方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M—V期望收益最大化准则一致的结论。     

一种证券组合选择模型

本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资决策模型基础上提出了一种可产生更优组合证券投资策略的证券组合选择模型，研究了它的解的结构、它的有效边界的构成。     

组合证券投资的有效边界

本文讨论了由Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ提出的证券组合模型的边界函数性质．并给出了在变量非负条件下边界函数的确定方法。得出了在非负条件下有效边界函数是预期回收值的逐段二次凸函数以及Ｍａｒｋｏｗｅｉｔｚ模型的最优解是预期回收值的逐段线性向量函数的结论。     

研究国际证券投资及其有效集的多目标线性规划方法

本文给出国际证券组合投资决策的多目标线性规划模型，以及求解有效国际证券组合的偏好系数加权法．在此基础上，应用线性多数规划技术研究有效国际证券组合集的几何特征，并给出相应结论和简单算例．     

关于一点的投影到一仿射集合的加权扰动分析

本文讨论了在C~n中一点的投影到一个仿射集合的加权扰动分析,我们假定长方矩阵A有任意秩,扰动是任意的这最一般性情形。分别研究了当A有扰动δA后为(?),当rabkA=rank(?)和rankA≠rank(?)两种情况下解x的相对误差界,推广了文献[3][4][11][12]的主要结果。     

统计学在证券期货市场中的应用(Ⅰ)

统计学在证券期货制场中的应用．本文较系统地介绍了统计学在证券期货市场中的应用,其中包括作者的一些最新研究成果,如：证券期货市场指标体系的研究;新华财经指数的编制;证券投资组合的研究与应用等     

区间数特性集对分析及在多指标决策中的应用

针对区间数多指标决策过程中区间数运算的不确定性问题,对区间数特性进行集对分析,利用区间数的确定性与不确定性,数量特性与空间位置特性以及这两对特性的相互关系,定义一种新的区间数加法运算和两区间数大小关系判别准则.实例应用表明方法在区间数多指标决策中简明实用.     

Comparison of MINQUE and Simple Estimate of the Error Variance in the General Linear Models

Comparison is made between the MINQUE and simple estimate of the error variance in the normal linear model under the nean square errors criterion,where the model matrix need not have full rank and the dispersion matrix can be singular.Our results show that any one of both estimates cannot be always superior to the other.Some sufficient criteria for any one of them to be better than the other are established.Some interesting relations between these two estimates are also given.     

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??The Bayes estimators of variance components are derived underweighted square loss function for the balanced one-way classification random effectsmodel with the assumption that variance component has the conjugate prior distribution.The superiorities of the Bayes estimators for variance components to traditional ANOVAestimators are studied in terms of the mean square error (MSE) criterion. Finally, aremark for main results is given.     

Minimum Spanning Table and Optimal Expansion of Competence Set

Each directed graph with asymmetric costs defined over its arcs can be represented by a matrix or table, called an expansion table. We explore first the basic properties of cycles and spanning tables of expansion tables, which correspond to the cycles and spanning trees of the directed graph. Then, we derive an algorithm to find a minimum spanning table which corresponds to a minimum spanning tree in the directed graph. Finally, we discuss how to use the algorithm to find the optimal competence set expansion and also discuss related problems.     

偏序集最小顶点割算法与最小费用赶工问题

在网络计划问题中,一项大的工程由许多工序合成。工序与工序之间存在着一定的前后关系,每个工序有着自己的正常加工时间和通过赶工所能达到的最短加工时间以及每赶工一天的赶工费用。设一项工程的正常工期为T天,通过对所有可能的工序赶工,整个工程能达到的最短工期为S天。本文的问题是,对于任意给定的t(S t相似文献   

填充Jnlia集与Mandelbrot集的面积与直径

本文用单叶函数中的面积定理及Ｇａｒａｂｅｄｉａｎ－Ｓｃｈｉｆｆｅｒ不等式的有关推论．给出了求多项式的填充Ｊｕｌｉａ集及Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ集面积的方法及直径的上界估计，从而给Ａ．Ｄｏｕａｄｙ所提的有关问题一个回答．     

G-极限点集和G-链等价集的研究

根据度量空间中极限点和链等价点的定义,给出度量G-空间中G-极限点和G-链等价点的概念,并在度量G-空间中研究了它们的动力学性质,得到了G-极限点和G-链等价点的一些结果,这些结果丰富了度量G-空间中G-极限点和G-链等价点的理论.     

数学集合在计算机中的应用

以数学的集合概念和并、交、差运算方法为理论依据,给出了数学集合在关系数据库、创建复杂实体的应用,提出了对数学集合运算进行拓展和附加的条件,并阐明了解决实际问题的需要.