一类华氏宏观经济数学模型的均衡增长路径

利用非负矩阵最大特征值及非负特征向量的存在性和特征值的取值范围,研究一类华氏宏观经济数学模型的均衡增长路径.证明了无论直接消耗系数矩阵是否是不可约的,一类华氏宏观经济数学模型存在均衡增长解的必然性,并给出了模型的均衡增长解.说明在实际生产中相对于本部门总投入,当本部门的生产消耗掉本部门产品数量较少时,经济系统稳定增长.     

含内生生育率的RCK模型

本文在经典的Ｒａｍｓｅｙ－Ｃａｓｓ－Ｋｏｏｐｍａｎｓ（ＲＣＫ）经济增长模型中 内生生育率、建立了一个能刻划经济增长和人口增长相互作用的ＲＣＫ模型,证明此模型在生产函数满足一定条件下存在最优增长路径和稳态解。     

一类新的华氏宏观经济数学模型

提出了一类新的有消费的华氏宏观经济数学模型，给出了相应此模型的一套数学理论（包括主产系统失去和不失去平衡的条件、最大最小原则和正特征矢量法）及有关经济解释。这些内容推广和发展了华罗庚教授生前所做的有关工作。     

变参数计量经济学联立模型的二阶段局部线性估计

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次利用变参数计量经济学联立模型来研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的二阶段局部线性估计。在宏观经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与经典线性联立模型的比较结果表明:我国宏观经济变参数联立模型拟合效果优于线性联立模型。另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数模型应用困难的现实情况。     

变系数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次提出了我国宏观经济的一类变系数联立模型,并建立了函数系数的局部线性工具向量估计,同时在时间点列固定设计、经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变系数联立模型拟合效果更优。另外它也有助于克服我国宏观经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况。     

变参数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用.利用变参数计量经济学联立模型研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的局部线性工具向量估计.在经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质.与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变参数联立模型拟合效果更优.另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况.     

人力资本投资的随机内生增长模型

本文假设人力资本是宏观经济的一部分 ,由此建立一个随机内生增长模型 ,把人力资本作为宏观经济变量并进入个人效用 .分析了经济达到均衡时个体偏好 ,不确定性对均衡增长率的影响 .同时分析了财政政策 ,税率对经济增长的影响 ,还求出了最优的增长率和人力资本投入与物质资本比 .     

技术进步对经济增长中通货膨胀的影响的索洛模

本文推广了索洛经济增长模型，用以探索科技进步对经济增长诸因素的影响，特别是对通货膨胀的影响。     

对偶理论在国民经济按比例最优增长分析中的应用

本文根据宏观经济行为和微观经济行为的辩证关系，设计了一类数学模型，并利用该模型研究了国民经济按比例最优增长及其实现问题．基于模型的分析表明．只要政府调控合适，国民经济就能够按比例最优增长．     

基于分层线性模型的出口与经济增长关系研究

采用分层线性模型对我国国有及规模以上非国有工业企业数据进行研究,分析了出口与行业经济增长之间的关系,研究结果表明出口对行业经济增长起到了一定的促进作用,但不同行业之间存在一定差异,相对而言,出口对行业经济增长的促进作用在外资比例高的行业更为明显.     

有消费或投资的华氏宏观经济模型

本文对华罗庚教授的宏观经济模型进行了推广 ,在原来模型的基础上 ,分别增加了消费、投资 ,得到两种不同的模型 ,并对模型具有经济意义的解进行了研究     

利率期限结构与宏观经济变量的相互关系研究

本文研究了利率期限结构与宏观经济变量之间的相互关系。运用利率期限结构与宏观经济变量的无套利模型,对向量自回归模型进行了扩展,将其引入到状态空间模型框架中,基于卡尔曼滤波并结合EM算法对模型参数进行了有效估计,结合实际数据对利率期限结构与宏观经济变量的相互影响关系进行了实证研究。结果表明:利率期限结构与宏观经济变量的双向影响关系显著;宏观经济变量对利率期限结构具有一定的解释力;研究利率期限结构时,宏观经济变量的影响作用不能忽略。     

基于联合估计法的债券信用利差期限结构拟合及应用

基于2016~2018年月度数据,通过独立估计的单曲线样条模型和SV 模型、联合估计的多曲线样条模型和SV模型拟合公司债信用利差期限结构,进而对模型拟合效果进行比较,讨论模型在宏观经济预测中的应用,得到以下结论:(1)拟合模型的函数形式是导致理论信用利差期限结构曲线翻折的原因。样条模型和SV模型拟合的信用利差曲线形状完全不同,且模型函数变动引起的误差变动大于曲线变动引起的误差变动。(2)联合估计模型可以修正独立估计模型的人为扭曲形式。多曲线模型的结果更接近实际信用利差,误差波动性明显减小,曲线更为平滑,且联合估计的多曲线样条模型优于独立估计的单曲线样条模型、独立估计的SV 模型和联合估计的SV模型。(3)公司债信用利差期限结构在一定程度上蕴含了市场对未来宏观经济的预期信息,且在短期内预测结果随先行期限延长而改善。因此,宏观经济政策制定者需关注信用利差和期限结构模型拟合研究,重视对信用利差期限结构的深度信息挖掘,从而提高中国宏观政策制定者调控手段的前瞻性和有效性。     

华蘅芳数在幂和问题中的新应用

自然效的幂和问题具有悠久的历史,亦不乏现代的兴趣.一般学者不了解清代数学家华蘅芳的成果.本文改进了华氏数的定义;针对该问题建立了新的取盒-放球模型,给出幂和的组合解释;应用华氏数获得了简捷的幂和公式.文末介绍了华氏数的历史来源.     

具有内生人口规模的城市经济增长模型

本文研究了城市经济增长与人口规模的相互关系.通过引入含消费与舒适度的双变量效用函数,提出了城市居民效用最大化问题.利用动态优化与动力系统,得出描述模型的二维动力系统,具有唯一双曲型平衡点和优化问题存在唯一最优增长路径.因而,对城市经济增长存在最优的人口规模.     

再论AMSAA-BISE模型不能成立

AMSAA-BISE可靠性增长模型的另一种推导方法中同样存在错误.SK1004采集站的故障数据,包括35台产品的可靠性增长试验数据和80台产品的外场使用统计数据,并不能说明AMSAA-BISE模型是正确的,恰恰相反,只能说明AMSAA-BISE模型是错误的.     

我国国债规模对宏观经济影响实证分析

随着以希腊债务危机为导火索的欧洲债务危机的愈演愈烈,国债对宏观经济的影响再一次成为了经济学讨论的热点.首先从直观图形着手,运用H-P滤度法去除趋势后,计算各变量的偏离趋势百分比,对比国债规模代替变量与宏观经济效应代替变量之间的偏离趋势图,从图形得到的定量关系为后面的实证分析做好准备.然后进一步进行协整分析,并在向量自回归(VAR)框架下通过脉冲响应函数考察变量之间的相互影响路径,最后通过建立误差修正模型(ECM)分析各个变量之间的长期均衡关系和短期波动特征,以量化各变量之间影响程度的大小.全面系统地研究了国债对宏观经济增长的影响程度并做出实证分析,对于深刻认识国债的本质,规避国债的风险,科学合理地制定国债政策有着重要的理论价值和实际意义.     

递规效用,污染和随机经济增长

本文在一个带有污染的随机内生增长模型中引入了递规效用.证明了在一定的宏观均衡条件下,主要经济指标的均衡值可唯一的决定于模型参数.并证明了许多模型参数对福利和经济增长的影响与跨时替代弹性而不是风险厌恶系数有关.     

A prediction of individual growth of height according to an empirical Bayesian approach

An empirical Bayesian approach is applied to a prediction of an individual growth in height at an early stage of life. The sample has 548 normal growth of Japanese girls whose measurements are available on request. The prior distribution of estimator of the growth parameter vector in a lifetime growth model is obtained conventionally from the least squares estimates of the growth parameters. The choice of prior distributions is discussed from a practical point of view. It is possible to obtain a relevant prediction of growth based upon only measurements during the first six years of life. The lifetime prediction of individual growth at the age of 6 is enough approximation of real measurements obtained. This report deals with the comparison between the least squares estimates and an empirical Bayes estimates of the growth parameters and the characteristic points of the growth curve. We discuss the mean-constant growth curves of the groups classified by the height intervals at the age of 6.This work was supported in part by the ISM Cooperative Research Program (2-ISM·CRP-63).