共查询到18条相似文献，搜索用时 78 毫秒
1.
离散时间保险风险模型的破产问题 总被引：33，自引：0，他引：33
本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型，得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式，并对具体实例给出数值计算结果。 相似文献
2.
3.
4.
5.
6.
7.
复合二项风险模型的破产概率 总被引：3，自引：0，他引：3
本首次讨论了一般情形的复合二项风险模型,考虑了它的一些有关性质,得出了初始资本的0时的破产概率,它只与安全负荷系数有关,最后得出了初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式。 相似文献
8.
讨论了双险种的一般情形的二项风险模型,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式. 相似文献
9.
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题 总被引：12，自引：0，他引：12
进一步研究离散时间保险风险模型，在利率具有一阶自回归结构的情况下，得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式． 相似文献
10.
带干扰的双Poisson风险模型的破产概率 总被引：23，自引：0，他引：23
首先将[3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。 相似文献
11.
本文研究了在随机环境下风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了破产前盈余的分布和描述破产严重性的预警区的分布, 推广了已有结果. 相似文献
12.
13.
14.
15.
本文主要研究常利率下的 Erlang(2 )风险模型的破产前瞬间盈余分布 ,破产时赤字分布 ,以及它们的联合分布 . 相似文献
16.
带干扰的双二项风险模型的破产概率 总被引：4，自引：0，他引：4
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两个结论。 相似文献
17.