随机递归集研究的新进展(Ⅱ)

系统地评介有关随机递归集的分形性质及几何性质包括各种维数,确切测度函数,几何性质．对各类随机Cantor集及统计自相似性作了较详细的评介．     

随机递归集研究的新进展(Ⅰ)

系统地评介有关随机递归集的概率性质,包括收敛性及可测性;分布的０－１ 律及支撑．对各类自相似性作了较详细的评介．Ｈｕｔｃｈｉｎｓｏｎ 构造了一类严自相似集,并得到了许多重要的分形性质．Ｇｒａｆ研究了一个特殊的统计自相似集的分形性质． 本文研究了各种自相似集的概率性质与分形性质．     

B值鞅遍历定理与极大不等式

研究一类具有较强物理背景的B值鞅遍历过程.利用DooB上穿不等式,证明了其取值的Banach空间具有RN（Radon-Nikodym）性质时这类随机过程的收敛性.对于像空间为p-可光滑Banach空间的情况,综合利用鞅极大不等式和遍历极大不等式,证明了鞅遍历过程的一些极大不等式.     

统计递归集的Hausdorff测度的上、下界

给出了由随机压缩算子生成的统计递归集的Ｈａｕｓｄｏｒｆ测度上、下界的估计．也就是说,在一些条件下,找出了Ｋ（ω）∩∞ｎ＝１∪ｉ∈Ｎｎ（ω）ｆ（ω）ｎ,ｉ（Ｅ）的α－维Ｈａｕｓｄｏｒｆ测度的上、下界,其中｛ｆｎ,ｉ,１≤ｉ,ｎ＜∞｝是一族随机压缩算子,｛Ｎｎ（ω）,ｎ≥１｝是一族可数的随机指标集．     

随机半闭1-集压缩算子随机不动点指数的计算

在实可分的Banach空间中,由泛函所创立的边界条件下,利用随机半闭1-集压缩算子不动点指数理论,研究随机半闭1-集压缩算子方程解的存在性问题,得到了一些新的结果.所得结论推广了最近一些文献中的相关结论。     

2可光滑空间中的拟鞅变换

Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ利用Ｐｉｓｉｅｒ关于一致凸空间中鞅的结果讨论了空间的２可光滑性与鞅变换的一些性质之间的等价关系，本文证明了在２可光滑空间中拟鞅变换具有类似于鞅变换的一些性质，从而推广了Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ－Ｐｉｓｉｅｒ定理．     

随机半闭1-集压缩型算子方程的随机解

证明了几个新的不等式,并且利用凸函数,凹函数以及单调函数的性质,研究了随机半闭1-集压缩算子方程随机解的存在性,推广了著名的A ltm an定理,得出了一些新的结果。     

M-PN空间中半闭1-集压缩算子的若干不动点定理

利用M-PN空间(E,F,Δ)中半闭1-集算子A的拓扑度性质讨论了方程Ax=μx(其中μ≥1)解的存在性,同时研究了半闭1-集压缩算子的不动点问题,改进和推广了一些重要结论。     

两类新型两指标B值鞅空间的相互嵌入关系

证明了两类新型两指标B值鞅空间的Fefferman不等式, 讨论了两类新型两指标值鞅空间相互嵌入关系与Banach空间几何性质间的联系: Banach空间的几何性质决定着鞅空间的相互嵌入关系; 鞅空间的嵌入关系也可刻画Banach空间的几何性质.     

无限迭代函数系统的遍历性质

研究了定义在完备的可分度量空间上具有概率的无限迭代函数系统的遍历性质,证明了该系统的惟一遍历性,推广了Elton的遍历定理。其证明初等简洁,不依赖于鞅论中的较为深刻的极限定理和Banach极限技术。     

统计自相似集、测度及重随机分形

主要介绍统计自相似集合与统计自相似测度的分形理论以及重随机分形近年来的一些进展。     

Black-Scholes期权定价模型的拓展

假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.     

统计不变测度及其维数性质

研究了Graf定义的统计自相似集的结构，提出了统计不变测度的概念，并得到了统计不变测量的支撑，以及它的维数和维数分布。     

均马氏过程、马氏过程、鞅及平稳过程的关系

引进了均马氏过程的概念，证明了马氏过程或者鞅都是均马氏过程，但均马氏过程可以不是马氏过程也可以不是鞅．此外，还系统地研究了马氏过程、鞅及平稳过程之间的关系.     

随机波动模型的首中时问题

研究了一类波动率是平方根过程的随机波动CEV模型的首中时问题.利用鞅方法求解首中时和波动率的联合拉普拉斯变换,继而将问题转换为求解一类变系数二阶常微分方程,通过变量代换将此方程转化为经典的Whittaker方程,得到联合拉普拉斯变换表达式.最后,选取不同的参数,使随机波动CEV模型的资产价格过程能够涵盖O-U过程、几何布朗运动、平方根过程等几种常见的扩散过程,画出不同参数下联合拉普拉斯变换函数的三维图像,并分析其变化趋势.     

小指标情形下两参数B值鞅空间的对偶

通过对两参数B值鞅引入新型Campanato空间, 运用原子分解的经典技巧, 证明了在小指标 情形下,由条件p均方函数定义的两参数B值鞅空间 的对偶空间等价于 , 所得结论推广了单参数B值鞅和两参数实值鞅的相关结论.     

随机转移矩阵的随机调和函数

引进随机转移矩阵、随机调和函数、极端随机调和函数和必离集的概念，用随机调和函数给出必离集的等价描述，进而得到随机调和函数是常向量函数的一个充分条件.