Comparing present values of life annuity of multi-life status under different dependent structure

在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究:(1)假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下的大小,比较各投保集团终身年金趸缴保费精算现值的大小;(2)假设两个投保集团个体余寿有相同的分布,但个体余寿之间相依结构不相同的情形下,比较其终身年金趸缴保费精算现值的差异.     

基于广义条件AR(p)利率下的生存年金精算现值模型及其应用

本文利用时间序列理论将投资利率为条件 AR(p)模型推广为广义条件 AR(p)模型 ,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩 ;针对年末支付的定期生存年金 ,利用生存年金理论得到广义条件 AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型 ,这对保险人合理制定保费标准和规避风险等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值 .     

一类随机利率模型下的年金精算现值

年金在日常生活中被广泛应用,但已往大多研究的是固定年金以及随机利率下的确定年金.本文在前人研究成果的基础上考虑了利率随机波动对生命年金的影响,运用随机利率模型,得出年金精算现值较为简单的递推关系式,并举例说明利率的随机波动对年金精算现值的影响程度,结果表明利率的波动对年金的定价影响非常大,绝对不容忽视.     

相依风险结构下弹性退休年金产品价值风险比较

为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退休年龄、剩余寿命等风险因素非独立条件下使用阿基米德copula对风险因素的依存关系建模,通过Laplace变换得到了基于随机序的弹性退休年金产品价值风险的比较定理.这些定理说明延迟退休年龄意愿与余寿对弹性退休年金产品价值的影响效应,为弹性退休制下社会养老保险账户的财务风险防控提供了精算基础.     

Vasi(c)k利率模型下永久年金现值变量的分布模拟

在利率积累函数是带有正漂移项的布朗运动的情形下,永久年金现值变量服从逆伽玛分布.当利息力过程是Vasi(c)k过程时,很难得到永久年金现值变量的分布的解析解.首先考虑了利息力过程是Vasi(c)k过程的永久年金,给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数1F1,并应用Mathematica软件给出了相应的数值解.进一步在Vasi(c)k模型下应用R软件模拟了永久年金现值变量的分布,对于永久年金现值变量的均值,数值模拟的结果与解析解非常接近.     

多生命状态增额寿险的双随机模型

In this paper the dual random model of increasing life insurance for multiple-life status is discussed. The rnth moment of the present value of benefits are calculated and the respective expressions of the moments under joint life status or last- survivor status are presented.Fur-thermore,the limiting distribution of average cost of a portfolio of increasing life insurance for multiple-life status is studied.     

模糊随机环境下的连续型变额生命年金

采用模糊随机理论,构建连续支付型变额生命年金模型.假定利率为三角模糊数,死亡率为随机变量.结合精算理论,给出了连续支付型变额生命年金精算现值的期望、方差以及分布函数和分位数的模糊表达式.最后,通过实证分析计算出一个在养老保险中常见的生命年金的相关值,验证模型的可行性.     

测量值异常下多时间尺度系统H_(∞)滤波北大核心CSCD

复杂的工业系统中经常存在快、慢动态耦合运行的多时间尺度现象,通过引入时间尺度参数,这类系统被建模为多时间尺度系统.由于实际系统运行过程中通常会有外部干扰或者噪声存在,为了准确获取系统的状态,判断系统运行状态以及设计控制算法,H_(∞)滤波器受到了广泛的研究关注.同时,系统在运行时可能产生传感器故障或者受到传感器攻击,引起了系统测量值的异常,导致滤波结果不精确无法满足滤波需求.因此,文章考虑测量值异常情形下的多时间尺度H_(∞)滤波问题,通过引入饱和函数约束测量值上界,同时设计依赖于时间尺度参数的滤波器,实现了系统的状态估计并且满足给定的H_(∞)性能,并且避免了设计过程中由于多时间尺度现象导致的“病态数值问题”.最后,通过仿真例子证明了文章所提方法的正确性和优越性.     

水体富营养化状态脉冲控制系统周期解的存在性和唯一性北大核心CSCD

本文基于藻类治理问题,建立了一个具有状态依赖脉冲和Holling I型功能性反应函数的藻类治理模型,利用常微分方程的定性理论和Lambert W函数以及Poincare映射的性质研究了系统阶1周期解的存在性和唯一性.最后,通过数值模拟对文中主要结论进行了验证.     

二维风险模型中Copula 相依下的破产概率

在本文中, 我们把Copula 连结函数用到二维的风险模型中, 考虑两个模型索赔额之间基于Copula 的相依关系. 首先对二维复合Poisson 模型给出了最早破产时刻定义下的生存概率满足的偏微分方程; 然后对二维的复合二项模型, 分别在连续型索赔额分布和离散型索赔额分布下给出了不同定义的生存概率和破产概率的递归公式, 并且特别选择了FGM Copula 连结函数, 给出了相应的结果; 另外在离散型分布下, 对于其Copula 函数的不唯一性进行了说明.     

模空间上的多线性乘子估计北大核心CSCD

给出了模空间上多线性乘子新的估计,改进了已知结论,并把所得结果应用于微分方程非线性项的估计.     

混合时滞复值神经网络的事件触发状态估计北大核心CSCD

研究了事件触发机制下混合时滞复值神经网络的状态估计问题.首先基于测量输出设计了事件触发机制,有效降低了估计器更新的频率.在触发机制中引入了等待时间,以此避免了采样中的Zeno现象.运用Lyapunov方法和复值矩阵的性质,建立了估计误差系统全局渐近稳定的充分性判据,并基于线性矩阵不等式技巧给出了复值增益矩阵K的求解算法.最后的数值例子验证了理论成果的正确性和有效性.     

非光滑半无限多目标优化问题的Lagrange鞍点准则北大核心CSCD

本文研究了一类非光滑半无限多目标优化问题,并讨论它的鞍点准则．首先,定义了这类半无限多目标优化问题的标量和向量隋形的Lagrange函数和鞍点;其次,分别讨论了标量和向量情形的鞍点准则的必要性;最后,在非光滑（Ф,ρ）．不变凸性假设下给出这两种隋形的鞍点准则的充分性．     

基于粒子进化的SD多功效流率函数及其应用北大核心CSCD

系统动力学(SD)模型的流率是动态仿真决策控制要素,但在SD方法中,仅给出定义式,解析范式缺失,实际应用常采用模糊确定的表函数.由于SD模型的流位演进流率与粒子群算法(PSO)的粒子进化速度属性类同,则在析解流率决策控制机制与粒子进化速度方程的基础上,依据粒子进化的结构原理,讨论流率函数结构,建立多功效流率函数解析式,提出系数估计策略,构造动态仿真算法.以区域生态经济系统动态仿真为例,将流率函数及其系数估计策略和动态仿真算法加以实际应用,以检验多功效流率函数的有效性和适用性.多功效流率函数物理意义明确,具有可比可控性、结构优化性和减少主观性等多重功效,可作为SD方法中流率函数的范式.     

多约束条件下三状态复杂系统的优化分配

研究了三状态复杂系统在多约束条件下可靠度的问题.以串-并联系统为研究对象,利用选取重要度来提高系统可靠度的方法,获得了重要度对系统可靠度有着重要影响的结果,并通过算法、例题对实例进行了验证.     

具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数北大核心CSCD

考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.     

非光滑半无限多目标优化问题的对偶性北大核心CSCD

研究了一个非光滑半无限多目标优化问题(简记为SIMOP)并讨论它的对偶性.本文重点考虑此SIMOP的Mond-Weir型半无限多目标对偶问题,通过对目标函数和约束函数的某种组合赋予Clarke-凸性假设,获得了弱/强/逆对偶结论.文章的一些结论是比较新的,并推广了已有文献的一些结果.     

基于量化和攻击下的网络控制系统状态估计控制北大核心CSCD

针对存在欺骗攻击的网络控制系统,对系统状态进行估计并设计了输出反馈控制器.传感器到控制器的网络通道中存在欺骗攻击,传感器发出信号后,设计动态量化器,节省带宽资源;将欺骗攻击建模为未知有界的信号,在此基础上,提出了一种新的状态集员估计方法——椭球估计方法,得到了封闭的状态估计椭球集.将得到的状态估计椭球集参数最小化,使得估计状态近似真实状态.通过设计输出反馈控制器,得到了闭环系统渐近稳定的充分条件.最后,通过数字仿真算例验证了所提方法的有效性.     

连续综合控制系统的状态反馈广义H_(2)控制北大核心CSCD

基于Lyapunov稳定性理论、矩阵分析法、线性矩阵不等式等方法,对同时带有控制输入和干扰输入的奇异摄动时变时滞不确定控制系统进行广义H_(2)控制研究.设计一个记忆状态广义H_(2)控制器,给出具体设计方法的判定定理.并对时滞依赖和时滞独立两种情形下采用新的引理,推出保守性相对更小的稳定性判据.对所得结论进行线性化处理,用数值样例验证了该文所得结论的有效性和可行性.指出在零到奇异摄动上界的整个区间范围内,闭环系统渐近稳定,扩大了广义H_(2)稳定空间,缩小了L_(2)-L_(∞)的性能指标.通过与相关文献进行稳定态指标对比,展示出该文所得方法具有一定的优越性和较小的保守性,并且适用于标准和非标准情形.     

全空间上一类奇异p-Laplace方程无穷多解的存在性北大核心CSCD

本文研究了全空间上一类带奇异系数及其扰动的椭圆型p-Laplace问题-△_pu-μ(|u|^(p-2)u)/(|x|~p)=λ(u^(p*(t)-2))/(|x|~t)u+βf(x,u),x∈R^N,u∈D_0^(1,p)(R^N),其中N≥3,D_0^(1,p)(R^N)是C_0~∞(R^N)的闭包,△_pu=-div(|▽u|^(p-2)▽u),2