基于GAS模型的动态VaR预测效果分析

GAS模型是一种基于观测的动态模型,理论简单且应用灵活,可以直接估计VaR.将GAS模型和GARCH类模型应用于不同条件下生成的模拟数据和三个时间段的沪深300指数的日对数收益率数据,并比较模型关于VaR的预测效果。结果表明:在对称的条件分布下,GAS模型容易高估风险且不稳健,其表现不如GARCH类模型;但在条件分布为有偏的时,GAS模型与GARCH类模型的表现相当,部分情况下会优于GARCH类模型,尤其在实证分析中关于序列2和序列3的VaR的估计,GAS模型的预测效果较好。因此,实际应用中,对于具有较明显偏态分布或尖峰分布的数据可以考虑使用GAS模型预测动态VaR.     

我国就业的影响因素分析

在经典就业理论的分析基础上,结合中国实际情况,从宏观因素、财政政策、货币政策、结构性因素、人力资本和其他随机因素等六大方面提炼出可能影响就业的指标.分别选取指标的全国年度数据和季度数据,运用逐步回归方法提取出影响整体就业情况的长期短期因素.运用多元回归模型对年度指标进一步进行长期关系分析;采用VAR模型对季度数据进一步进行短期关系分析;并运用所建立模型进行了预测.     

中国钢铁产业产能过剩的影响因素分析

本文运用向量自回归方法选取固定资产投资额、房地产施工面积增速、钢材出口率、钢铁产业集中度、铁矿石价格和地方政府投资增速等指标,对中国钢铁产业产能过剩的影响因素进行定性和定量分析,得出上述六个指标是钢铁产能过剩的重要影响因素,并提出了相关政策建议。     

我国就业人数的主要影响因素分析及前景预测

针对就业问题,通过有关数据分析,运用SPSS,采取主成分分析法提取主要影响因素或指标,建立了就业人数的数学模型,分别从包含主要的经济社会指标、分行业、分地区、分就业人群角度,建立比较精确的数学模型.据国家有关决策规划对2009年及2010年上半年的就业前景进行仿真.最终结合模型与仿真结果,为提高就业人数或减少城镇登记失业率提出较好建议.     

我国国债规模对宏观经济影响实证分析

随着以希腊债务危机为导火索的欧洲债务危机的愈演愈烈,国债对宏观经济的影响再一次成为了经济学讨论的热点.首先从直观图形着手,运用H-P滤度法去除趋势后,计算各变量的偏离趋势百分比,对比国债规模代替变量与宏观经济效应代替变量之间的偏离趋势图,从图形得到的定量关系为后面的实证分析做好准备.然后进一步进行协整分析,并在向量自回归(VAR)框架下通过脉冲响应函数考察变量之间的相互影响路径,最后通过建立误差修正模型(ECM)分析各个变量之间的长期均衡关系和短期波动特征,以量化各变量之间影响程度的大小.全面系统地研究了国债对宏观经济增长的影响程度并做出实证分析,对于深刻认识国债的本质,规避国债的风险,科学合理地制定国债政策有着重要的理论价值和实际意义.     

基于主成分回归模型的湖南省就业影响因素分析

针对湖南省就业人数的影响因素问题,首先利用灰关联分析和相关系数法优选出对就业人数影响较大的指标,然后对优选的指标进行主成分分析得出了主成分表达式,最后将就业人数与主成分进行回归得到了就业人数的拟合方程.结果表明,城市化水平、国内生产总值和居民消费水平对湖南省就业人数的影响最大,从而为政府有关部门的决策提供了一定的参考依据.     

基于VAR模型的学前教育发展规模影响因素研究——来自陇南市数据的实证分析

选取陇南市2002-2016年的统计年报数据,在协整分析的基础上建立学前教育发展规模影响因素的向量自回归模型(VAR),然后综合运用格兰杰(Granger)因果检验、脉冲响应函数和方差贡献度分解等研究方法,对经济发展水平、幼儿园校舍面积、专任教师数等因素影响学前教育发展规模的动态效应进行实证分析.研究结果表明:从长期看,陇南市学前教育发展规模与经济发展水平、幼儿园校舍面积、专任教师数之间存在长期均衡的协整关系;经济发展水平、校舍面积对学前教育规模具有正向效应,专任教师数对学前教育规模起负向效应;学前教育规模既是经济发展水平的Granger原因,同时也是校舍面积增长的Granger原因;在滞后2期内,经济发展水平和校舍面积均对学前教育规模的脉冲影响具有显著负向效应,之后沿横轴上下小幅波动并趋于0,而专任教师数对学前教育规模增长无显著影响;在不考虑学前教育发展规模自身贡献率时,校舍面积对学前教育发展的贡献率最大,其次是经济发展水平,而专任教师数对学前教育发展规模贡献率不太明显.最后根据分析结果提出政策建议.     

基于混合Copula模型的投资组合风险分析

金融市场或股票之间的相关关系变化灵活多样,针对现实中往往需要考虑的是多个市场、股票的结构,采用Mixture-Copula模型来分析多元市场的相关性结构,进而构建了Multivariate-GARCH-Mixture-Copula,模型,并选取2002年1月1日至2011年12月31日上证工业指数、商业指数、地产指数三个行业指数序列的2425组数据利用该模型进行实证分析.分析表明,Multivariate-GARCH-Mixture-Copula模型能有效地应用于实际金融市场潜在结构的分析,对投资组合的风险研究有一定的参考意义.     

城镇登记失业率影响因素的探讨

就城镇登记失业率的相关问题进行了研究.利用格兰杰因果关系检验解决了确定影响因素的问题;建立了主成分分析模型和基于序列相关性的误差修正模型,解决了各影响因素和城镇登记失业率之间关联的问题;并利用所建模型对未来我国的就业前景作出仿真预测,得出了相应结论.     

新疆出口商品集中度及其对货物贸易顺差的影响分析——基于VAR模型

出口商品集中度通常被看作是货物贸易顺差的一个重要影响因素,而出口商品集中度可以反映出一国或一地区对外贸易出口的基本走向.通过对新疆货物贸易顺差、出口商品结构集中度和出口商品地理集中度的分析,可以发现,新疆出口商品高度集中于两大类商品,即纺织服装产品和工程机械产品.新疆外贸出口商品市场也高度集中于几个国家,其地理集中度呈...     

人才招聘的优化模型

人力资源是企业最重要的资源,一个企业如果能适时、适质、适量的获得所需要的人才,并使其在合适的岗位上创造良好绩效,就能在竞争激烈的环境中立于不败之地.本文通过建立人才招聘优化模型来为企业更合理、更科学招聘人才提供服务.     

国际能源价格波动的传导机制分析

基于2000年1月至2014年4月的月度数据,利用VAR模型对煤炭、石油、天然气三种能源价格波动影响国内物价水平的传导效应进行了实证分析.结果表明,能源价格的传导既存在供给拉动作用又存在需求推动作用;能源价格变动对生产领域的影响大于对消费领域的影响,且不同能源对我国物价的影响程度存在明显差异,其中,原油价格对原材料燃料动力购进价格指数和工业品出厂价格指数的影响大于煤炭和天然气.     

黑龙江省农村劳动力就业的宏观影响因素分析——以状态空间模型为工具

以状态空间模型为工具,研究农村劳动力就业的影响因素,从深层次分析农村劳动力就业发展的长期性、动态性、阶段性和互动性.研究得到,在所有因素之中乡村劳动力人数是长期内影响劳动力就业的主要因素,且始终为正向影响,地区生产总值、农村居民消费水平、农村固定资产投资和农村居民人均纯收入等四个因素均经历了正相关、负相关的波动过程.由此将为人口与经济的健康发展提供理论依据,为政府部门的科学规划和政策调整提供可行性建议,同时对于人口城镇化的有效推进具有重要的现实意义.     

基于GARCH类模型和SV类模型的沪深两市波动性研究

以CSMAR数据库2007年2月27日至2008年5月14日共297个交易日的上证综指和深证综指的收盘价数据为研究对象,通过比较5类GARCH模型和两类SV模型对上证综指和深证综指样本内(2007年2月27日至2008年2月27日)收益率波动特征的描述能力以及样本外(2008年2月28日至2008年5月14日)收益率波动的预测能力,得出GARCH类模型相比SV类模型更适合描述中国证券市场的波动性.     

经济增长转型与就业促进

创造就业机会,解决失业问题,已经成为中国政府亟待解决的首要经济发展目标。本文深入分析了改革开放以来经济增长与就业增长之间、资本增长与就业增长之间、工资增长与就业增长之间的关系,并进一步深讨了经济转轨各个阶段就业模式的变化,以及正规就业与非正规就业对就业增长的影响。在此基础上,作者明确指出,经济增长与投资增长对扩大就业的作用正逐渐削弱,宏观经济政策与就业政策的改革也不足以彻底缓解就业压力,解决失业问题的关键在于实现经济增长模式从"经济增长优先"向"就业增长优先"型的转变,正确处理和协调劳动力密集型产业与资本密集型产业之间、劳工利益与资本利益之间、扩大内需与创造就业之间的关系。     

基于解释结构模型的大学生就业影响因素分析

针对大学生就业率低的问题,构建大学生就业评价指标体系,利用解释结构模型的实用化方法对大学生就业影响因素进行了分析,并构建大学生就业影响因素的解释结构模型.根据解释结构模型层次化处理结果,分析各个因素之间的联系,将大学生就业影响因素分为四个层次,明确大学生就业影响因素的层次结构关系,找出导致大学生就业率低的最直接因素和最根本因素.     

利用线性结构方程式模型分析胃癌患者生存质量的影响因素

本文应用因子分析和线性结构方程式模型分析和探讨胃癌患者生存质量的影响因素。结果表明癌症患者的生理状态对心理状态有显著影响 ,对癌症患者的生存质量有影响的因素有 :病情、存活时间、年龄、手术情况、性别、营养状况。     

产业结构与就业结构关系的统计研究

山东省是我国经济发展的大省,其经济的高速发展必定伴随着产业结构及就业结构的变动。积极探索山东省产业结构和就业结构之间的关系,保持经济和就业同步增长,既是进一步拓宽劳动就业渠道、扩大就业容量的需要,也是确保经济持续健康有序发展的重要条件。本文运用统计方法对山东省产业结构和就业结构进行了实证研究。