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本研究了在常利率条件下普通更新风险模型的破产概率问题.采用一种递推的方法给出了这种情况下破产概率的一个上界估计. 相似文献
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带马氏利率的离散时间风险模型的破产概率 总被引:4,自引:0,他引:4
本文考虑一类保费和理赔额均为随机变量,且利率为马氏链的离散时间风险模型。推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程,并用归纳法得到了最终时间破产概率的上界表达式。 相似文献
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变破产下限风险模型的破产概率 总被引:2,自引:0,他引:2
近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破产下限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产下限f(t)为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式。最后本文给出了在推广后的风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式。 相似文献
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研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响. 相似文献
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保险公司在固定利率下的离散型破产概率 总被引:5,自引:0,他引:5
本提出并讨论了在固有利率下含投资因素、红利分配因素的两种离散型破产模型,分别得出了相应模型下关于保险公司的破产概率、期望寿命的结论,推广散没有考虑利率因素的离散型破产模型的有关结论。 相似文献
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提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L∩D族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式. 相似文献
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本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时间内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论. 相似文献
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本文考虑离散时间风险模型$U_n=(U_{n-1}+Y_n)(1+r_n)-X_n$,$n=1,2,\cdots$, 其中$U_0=x>0$为保险公司的初始准备金,$r_n$为在第$n$个时刻的利率, $Y_n$为到时刻$n$为止的总保费收入,$X_n$为到时刻$n$为止的所支付的全部索赔,$U_n$表示保险公司在时刻$n$的盈余. 当$Y_n$和$r_n$满足某些温和条件时,我们得到了在\, $x\to\infty$时,有限时间破产概率$\psi(x,N)=\pr\big(\min\limits_{0\leq n\leqN}U_n<0|U_0=x\big)$关于$N\geq1$的一致渐近的关系式\,$\psi(x,N)\sim\tsm_{k=1}^{N}\ol{F}_X((1+r_1)\cdots(1+r_n)x)$,其中$\ol{F}_X(x)$是$X_1$的尾分布. 相似文献
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在假定个体索赔额分布是重尾分布族的前提下,得到了带常利息力度二维风险模型有限时间内破产概率的渐进表达式. 相似文献
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一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑极端风险的情况,建立了巨灾风险模型,得到了保险公司破产概率的局部结果.预期有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整以减少损失.还提出一个网络马氏骨架框架下的回归型索赔相依的风险模型,该模型不仅在精算领域有很大的理论和应用价值,在网络,金融,生物,排队论等其他领域也将有广泛的应用. 相似文献
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将复合广义齐次poisson过程的多险种风险模型推广到带干扰的一种新模型,运用鞅方法破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
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This paper focuses on ruin probability for
Cox model with variable premium rate and constant investment return
when the claims have heavy tailed distribution. By considering the
"skeleton process' of Cox risk model, a recursive equation for
finite time ruin probabilities are derived in terms of "renewal
techniques' and asymptotic estimation for finite time ruin
probabilities and ultimate ruin probability are obtained by
inductive method. 相似文献
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研究一类离散时间风险模型的破产概率.在保费收入和利率同时为离散时间Markov链,索赔额为独立情形下,利用更新迭代方法得到最终时间破产概率的Lundberg型上界. 相似文献