基于收益共享合同的工程质量优化研究

针对业主与多标段承包商群体的一对多结构,考虑业主如何通过收益共享合同对承包商群体进行激励以优化工程质量,构建了承包商个体具有公平偏好情境下的多阶段群体激励模型,通过计算实验方法探讨了不同收益共享系数下的激励效率及其演化.研究表明:基于业主角度,收益共享合同能够在一定程度上实现收益与质量的“双赢”;承包商个体的公平感知对激励绩效会产生负面影响;提高收益共享系数有利于提高激励效果的稳定性及工程质量;收益共享系数的确定需要遵循适度原则.     

基于委托代理的工程监理激励——监督模型

工程建设中,业主和监理之间的信息不对称往往会导致监理的道德风险问题,即监理的工作绩效会远远偏离业主的预定目标.为解决这一问题,本文通过引入监督成本和惩罚函数两个概念对传统的激励模型进行拓展,从而建立一个关于工程监理的激励监督模型,通过求解该模型,获得了业主的最优监督水平和相应的激励策略,并研究了业主如何在二者之间取得平衡.研究结果为业主对监理的有效管理提供了一种理论指导和实际方法.     

基于多任务委托代理模型的导游激励问题研究

运用多任务委托代理模型研究导游最优激励合同后得出,当小费、回扣为旅行社带来直接收益的情况时,在激励相容条件下,导游引导游览活动的最优激励合同是其绝对风险规避度、边际激励成本变化率和可观测变量方差的递减函数;导游赢得小费活动的最优激励合同为“临界型激励合同”,即只有当导游所创造的收益超过某临界值,对其的激励才是正向的,若小于该临界值,激励将是负向的;导游获取回扣活动的最优激励合同只与其完成回扣任务的业绩有关;当小费和回扣不为旅行社带来直接收益的情况时,那么在激励相容条件下,导游在小费和回扣活动上的努力依赖于激励报酬,而且导游的最优激励合同与其在小费和回扣活动上的收益无关。     

考虑公平偏好的工程供应链质量优化研究

针对工程供应链中业主与承包商群体的一对多结构,考虑如何通过收益激励方式对工程质量进行优化.从工程全生命周期角度构建了承包商群体的多阶段质量激励模型,通过计算实验方法探讨了承包商具有公平偏好情景下激励模型的优化效率.研究表明:基于业主角度,收益激励是一种有效的激励方式;承包商个体的公平偏好对激励效果会产生负面影响;激励力度的确定需要遵循“适度原则”和“系统思维”;业主要具有“演化观念”,并摆脱只关注短期效率的“近视”观念,才能达到激励效率的持续高效.     

非对称信息下供应链多产品最优合同决策

研究二级供应链中具有多种可替代产品,而零售商成本为私有信息时的制造商最优合同定价问题.利用委托代理理论中的显示原理,建立了制造商定价的最优线性规划模型,并通过图解法求出了零售商为高、低成本时制造商的最优销售额,进而求出了制造商的最优价格合同.用计算机仿真进行了数值实例分析.     

基于质量的IT外包合同设计及分析

考虑了内制与外包两种模式,并以内制模式为基准对IT外包合同进行研究。在外包模式下,分别研究了采取固定价格合同和基于质量的合同时,如何激励接包方付出的努力水平,使其达到内制模式下的最优努力水平,从而使得发包方在满足接包方保留收益的前提下获得更高的期望收益。同时对于影响接包方努力水平的各因素进行了分析。研究结果表明,在一定条件下,选择基于质量、引入奖惩机制的合同将会达到内制模式下的最优努力水平,并能够最大化发包方收益。此外,接包方的努力程度随着激励系数、奖惩系数的增加而增加,但是激励系数会随着奖惩系数的增大而减小,这意味着发包方需要权衡使用奖惩机制。     

不同支付方式下的多模式项目支付进度问题研究

本文首先明确了研究的假设条件并对多模式项目支付进度问题（MPPSP）进行了界定;随后从承包商和业主两个角度构建了MPPSP的基本优化模型;鉴于支付方式的不同,将基本优化模型扩展为基于进展、基于时间和基于费用的MPPSP优化模型;最后,通过对一个算例的计算分析,讨论了支付方式对最优支付进度安排及合同双方收益的影响.     

基于不同奖惩机制项目支付进度优化:双重视角

奖惩机制会对合同双方的收益产生重大影响,本文基于承包商和业主的双重视角,对不同奖惩机制下项目支付进度优化问题进行了研究。首先对所研究问题进行界定,并分别基于承包商和业主视角构建了不同奖惩机制下的优化模型;基于模型的属性设计了模拟退火启发式算法;最后通过一个实例对比了承包商和业主在四种不同奖惩机制下收益的优化结果,并对其中的关键参数进行了敏感性分析。结果显示:不同的奖惩机制对承包商和业主的收益有较大影响;不同的奖惩强度也会影响承包商和业主的收益。通过对奖惩机制类型及强度的分析,可以为项目中奖惩机制的设置提供定量化决策支持。     

风险投资分段投资的单合同最优激励模型研究

针对风险投资分段投资存在的道德风险问题,运用委托代理理论,建立了单合同的风险投资家和风险企业家之间的最优激励模型,模型对单合同的最优激励报酬进行了优化,并给出了风险投资的最优合同安排和最优退出时机,使风险投资家和风险企业家博弈达到均衡状态.最后,给出了一个简单算例.     

多种费用下具有时间转换约束的工期费用均衡项目调度研究

传统离散时间-费用均衡项目调度问题DTCTP未考虑各个活动执行时间差别,本文将时间转换约束引入传统DTCTP,同时考虑项目间接费用和联系合同双方的奖惩费用,形成多种费用条件下具有活动类型时间转换约束的工期-费用均衡项目调度模型DTCTPTSC,并对模型进行优化分析.实例结果表明,间接费用率对工期-费用决策产生影响的阈值减小,业主设置的奖惩因子对承包商的激励约束效果具有区间响应特点;进一步从业主和承包商双方角度探讨了奖惩因子的取值对各自行为的影响,分析结果对双方在项目谈判过程中具有借鉴意义.     

工程项目投标报价中业主的预期效用研究

本文在作者提出的基于业主效用的投标报价观点（参看［５］）的基础上，考虑原材料供主，承包人垫付资金等制约因素，进一步提出坦率地把工程的风险研究呈出给业主的、投合业主最大预期效用的资金流量的投标报价决策模型．     

Simple probability models for project contracting

There are two aspects to the process of price setting using sealed bids. The project owner is interested in deploying the contract mechanism that will secure reliable service at the cheapest cost. On the other hand, each contractor bidding for the project is interested in winning the contract but at a price that assures him a reasonable profit margin. We use a parsimonious stochastic model to compare and contrast some commonly used contracts from the point of view of the project owner. We show that if the bidders are risk neutral, a Fixed Price contract results in the smallest expected procurement cost for the project owner. We introduce and analyze Menu contracts and show that the expected price of a Menu contract lies in between the prices of the Fixed Price and Cost Plus contracts for the same project. We analyze how risk aversion and collusion, which we model using concepts of stochastic dependence, impacts the average winning bid price.     

固定投资回报型合同节水管理项目收益分配模型

合同节水管理(WSMC)是一种用节约的水费支付改造成本并获取收益的节水模式,主要涉及用户与节水服务公司两个参与方。本文研究用户无法观测节水服务公司行动条件下固定投资回报型WSMC中的收益分配问题,该模式优先偿还投资,其次分享收益的特征需要激励机制诱使节水服务公司增加节水收益。首先,选取改造成本和节水量作为激励因素,设计用户对节水服务公司的激励合同,并构建节水量产出函数。其次,以用户的期望效用最大化为目标,建立用户对节水服务公司的激励模型并采用逆推法求解模型。再次,对均衡结果进行分析,结果表明:节水服务公司的最优成本分享比例和最优节水量分享比例与风险规避程度、努力成本系数和项目不确定性负相关;此外,最优节水量分享比例与综合能力正相关。最后,通过数值分析探讨分享比例和努力程度随合同参数的变化情况。     

FIDIC合同条件下工程索赔的博弈模型*

索赔是工程项目各参与主体共同关注的焦点,索赔决策直接影响业主方和承包方的利益。研究通过分析工程索赔的特性,结合FIDIC合同条件下的索赔条款,提出索赔的博弈基础;分析博弈论和贝叶斯法则与索赔决策之间的契合程度,构建工程索赔的基本博弈模型;基于工程索赔的四种情境,构建完全信息有限多轮博弈模型、资金时间价值对博弈模型的影响、不完全信息有限多轮博弈模型和非完全对立的不完全信息有限多轮博弈模型并求解“纳什均衡”,模拟工程参与方做出索赔决策的路径,寻求相应情形下承包方和业主方的最优策略,提出工程参与方优化索赔策略的建议。     

基于解聘补偿的股权激励模型研究

传统的委托代理模型存在激励的短期性与道德风险的单边性两方面的问题．通过引入解聘补偿机制,建立并分析了信息完全对称和不完全对称两种情况下的股权激励模型,研究了委托人解聘倾向对股权激励合同设计的影响机制．研究结果表明：在初始合同中引入解聘补偿,不仅可以有效缓解委托人的道德风险,而且可以进一步提升代理人的工作努力程度．     

基于时间窗延迟的资源约束项目调度双层优化研究

本研究从业主—承包商交互的视角构建了一种RCPSP(resource-constrained project scheduling problem)双层优化模型,即在可更新资源约束条件下,项目双方如何进行交互决策达到双方NPV(Net present value)最大化的目标。首先对研究问题进行界定,构建资源约束下的max-NPV项目调度双层优化模型;然后利用延迟优先规则设计了一种基于时间窗延迟的嵌套式自适应遗传算法来求解该模型,以达到双方NPV最大化;最后用一个算例验证算法的有效性,同时通过PSPLIB数值实验说明算法的稳定性,并分析关键参数对项目双方收益的影响。研究结果为项目进程的安排以及奖励机制的设计提供依据,以提高双方利益。     

Maintenance outsourcing coordination with risk-averse contractors

Under a maintenance outsourcing contract, an external contractor receives a fixed payment from a manufacturer for periodically performing preventive maintenance and for performing minimal repairs whenever process failures occur. If the contractor’s maintenance policy results in a process uptime above a target level specified in the contract, the contractor receives a bonus payment based on the difference between the uptime and the target levels. We study the optimal designs of maintenance outsourcing contracts for achieving channel coordination when the contractor is risk averse towards uncertain repair costs caused by process failures. We find cases in which channel coordination cannot be achieved because of the contractor’s risk preference. Furthermore, the contractor’s risk preference may make channel coordination more difficult or easier, depending on the parameters considered in the model.     

Optimal gainshare/painshare in alliance projects

Alliances are popularly used in delivering infrastructure. However, discussion is ongoing as to what is the optimal gainshare/painshare arrangement. This paper derives a result for the optimal gainshare/painshare between risk-averse parties, where the level of aversion may range from very large to being risk neutral. The derivation is based on solving an optimization problem using concepts from agency theory. The influence of the parties’ level of risk aversion and outcome uncertainty is examined. Practitioners were engaged in a designed exercise in order to validate the approach and propositions. The paper shows that: (i) the optimal gainshare/painshare arrangement in alliances is linear in the project outcome; (ii) the optimal gain/pain share to the contractor should decrease with increasing contractor level of risk aversion and/or decreasing owner level of risk aversion; and (iii) the outcome uncertainty has no influence on the optimal gainshare/painshare. The paper provides those who write alliance contracts with recommendations on gainshare/painshare. This study casts new light on establishing optimal alliance arrangements in the construction industry.