| 基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略 |
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| 作者姓名： | 鲁皓 林荫华 |
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| 作者单位： | 1.重庆交通大学 经济与管理学院,重庆 400074; 2.重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重大项目(71133007);重庆市教委人文社科项目(16SKGH070);重庆市社会科学规划项目(2017PY40) |
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| 摘 要： | 直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保守三种类型,分别讨论了其购电策略。结果表明:无论风险偏好如何,大用户总愿意为获得高收益而承担更高的风险;风险偏好是购电策略的重要影响因素;当风险偏好既定时,大用户在远期合同市场和日前市场的购电比例可由谱风险值确定。随着谱风险值的增加,大用户会减少远期合同市场的购电量,更倾向于在日前市场购电。
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| 关 键 词： | 直购电 谱风险测度 双曲型绝对风险厌恶 有效前沿 |
| 收稿时间： | 2016-04-22 |
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