|
|||||
|
|
| 基于随机矩阵理论的股市网络拓扑性质研究 | |
| 作者姓名： | 谢赤 胡珏 王钢金 |
| 作者单位： | 1.湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙 410082; 2.湖南大学 金融与投资管理研究中心,湖南 长沙 410082 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金项目(71340014);高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031) |
| 摘 要： | 本文运用随机矩阵理论(RMT)和相关系数动态演化模型建立全球股指二次“去噪”相关系数矩阵,并采用阀值法构建全球股市网络,进而分析该网络拓扑结构特性和解释风险在网络中的传染效应。研究发现,全球股市网络呈现出“小世界”效应;在θ=0.1数量水平下,全球股市网络具有较强的鲁棒性。同时,英国和荷兰的股票市场风险传染对网络整体的冲击较大;股市网络中各个股市间的风险传染路径与相关国家经济实力相关联,体现出较强的同配性。 |
| 关 键 词： | 股市网络 拓扑结构 风险传染 随机矩阵理论 |
| 收稿时间： | 2015-08-20 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《运筹与管理》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《运筹与管理》下载免费的PDF全文 | |