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| 一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型 | |
| 作者姓名： | 温玉珍 尹传存 |
| 作者单位： | 曲阜师范大学数学科学学院,曲阜273165 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金（批准号：11171179和11301295）和中国高等学校博士点科研基金（批准号：20133705110002）资助项目致谢 作者衷心的感谢审稿人对本文提出的宝责修改意见 |
| 摘 要： | 本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Erlang(2)分布的风险模型的期望折现分红函数的精确表达式. |
| 关 键 词： | 混合分红策略 折现分红函数 广义Erlang(n)分布 |
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