| 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 |
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| 引用本文： | 赵建国,师恪.股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J].新疆大学学报(理工版),2006,23(2):166-169. |
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| 作者姓名： | 赵建国 师恪 |
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| 作者单位： | 新疆大学数学与系统科学学院 新疆乌鲁木齐830046 |
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| 摘 要： | 讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.在此假设下,推导出了欧式期权的定价公式,为实践者提供一个参考价格.
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| 关 键 词： | 扩散过程 Poisson过程 指数O-U过程 期权定价 |
| 文章编号： | 1000-2839（2006）02-0166-04 |
| 收稿时间： | 2005-05-21 |
| 修稿时间： | 2005年5月21日 |
The Option Pricing of the Stock Driven by Jump-Diffusion |
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| ZHAO Jian-guo,SHI Ke.The Option Pricing of the Stock Driven by Jump-Diffusion[J].Journal of Xinjiang University(Science & Engineering),2006,23(2):166-169. |
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| Authors: | ZHAO Jian-guo SHI Ke |
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| Institution: | College of Mathematics and System Science Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830046 ,China |
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| Abstract: | Jump-Diffusion model where the stock price submits to the exponential O-U process is discussed in this paper.Under this hypothesis, the option pricing formula is deduced.So a reference price is offered in practice. |
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| Keywords: | diffusion process Poisson process the exponential O-U process option pricing |
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