| 随机利率下的风险模型 |
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| 引用本文： | 张奕,李志英.随机利率下的风险模型[J].浙江大学学报(理学版),2004,31(2):134-137. |
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| 作者姓名： | 张奕 李志英 |
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| 作者单位： | 浙江大学,数学系,浙江,杭州,310028 |
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| 摘 要： | 考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式.
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| 关 键 词： | 随机利率 Poisson过程 Wiener过程 索赔额 |
| 文章编号： | 1008-9497(2004)02-134-04 |
| 修稿时间： | 2002年9月4日 |
Risk model for interest randomness |
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| ZHANG Yi,LI Zhi-ying.Risk model for interest randomness[J].Journal of Zhejiang University(Sciences Edition),2004,31(2):134-137. |
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| Authors: | ZHANG Yi LI Zhi-ying |
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| Abstract: | Risk model for interest randomness is considered. The moments of claim size are caculated under the force of interest accumulation function as a statinary and independent increment process. If the interest randomness is Wiener process and the loss of distribution is pareto distribution, then the expression of moments of the claim size is more concrete and practical. |
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| Keywords: | interest randomness Poisson process Wiener process claim size |
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