| 时变Copula模型非参数估计的大样本性质 |
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| 引用本文： | 龚金国,史代敏.时变Copula模型非参数估计的大样本性质[J].浙江大学学报(理学版),2012,39(6):630-634. |
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| 作者姓名： | 龚金国 史代敏 |
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| 作者单位： | 西南财经大学统计学院,四川成都,610074 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金青年项目，国家自然科学基金面上项目，教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目，西南财经大学科研基金资助项目，西南财大"211工程"三期青年成长项目 |
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| 摘 要： | 运用Copula模型研究随机变量间的相关结构，是近年来金融统计分析中的一个热点.在龚金国和史代敏提出时变Copula非参数模型的基础上，利用时间序列的极限理论研究了时变参数估计量的大样本性质，并给出了时变Copula模型的非参数估计算法.研究结果表明，时变Copula非参数模型的时变参数估计量具有一致性和渐近正态性.
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| 关 键 词： | 时变Copula 局部极大似然估计 一致性 渐近正态性 |
| 收稿时间： | 2012-03-22; |
Large sample properties of nonparametric estimation in time-varying Copula model |
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| GONG Jin-guo
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SHI Dai-min.Large sample properties of nonparametric estimation in time-varying Copula model[J].Journal of Zhejiang University(Sciences Edition),2012,39(6):630-634. |
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| Authors: | GONG Jin-guo SHI Dai-min |
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| Institution: | (Statistics School,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 610074,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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