| 非平稳INAR(1)过程估计量的极限分布研究 |
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| 引用本文： | 喻开志,史代敏,邹红.非平稳INAR(1)过程估计量的极限分布研究[J].浙江大学学报(理学版),2012,39(5):524-530. |
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| 作者姓名： | 喻开志 史代敏 邹红 |
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| 作者单位： | 1. 西南财经大学统计学院,四川成都,611130
2. 西南财经大学经济学院,四川成都,611130 |
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| 基金项目： | 教育部人文社科项目(12XJC910001);国家社会科学基金资助项目(11CJL013);教育部人文社科项目(10YJC790420);全国统计科学研究计划项目(2010372);西南财经大学“211工程三期”统计学国家重点学科建设资助项目;西南财经大学211工程三期青年教师成长项目(211QN09084);西南财经大学创新人才培养基金资助项目 |
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| 摘 要： | 提出了整数值随机游走过程，推导出该随机游走过程的若干和式的极限分布.证明了无截距、无时间趋势的单位根过程的自回归系数的最小二乘估计量的极限分布不再是Weiner过程的泛函，而是依概率收敛到真值1，最后还用Monte Carlo模拟验证了该结论的合理性.
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| 关 键 词： | 打薄算子 随机游走 单位根 蒙特卡洛 |
| 收稿时间： | 2011-03-24; |
The study on limit distribution of the estimator of non-stationary INAR(1) process |
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| YU Kai-zhi
,
SHI Dai-min
,
ZOU Hong.The study on limit distribution of the estimator of non-stationary INAR(1) process[J].Journal of Zhejiang University(Sciences Edition),2012,39(5):524-530. |
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| Authors: | YU Kai-zhi SHI Dai-min ZOU Hong |
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| Institution: | 1.Statistics of College,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China;2.School of Economics,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China) |
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| Abstract: | An integer-valued random walk process is proposed.Some limit distributions of on sums about the random walk process are obtained.It is shown that the limit distribution of OLS estimators about the autore-ssive coefficient of unit root with no intercept and no time trend is no longer the functional of Weiner process,but convergences to the true value in probability.Monte Carlo simulation is also used to verify the reasonableness of the conclusions. |
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| Keywords: | thinning operation random walk unit root monte carlo |
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