| 一类扩散过程中漂移系数的参数估计 |
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| 引用本文： | 张彩伢.一类扩散过程中漂移系数的参数估计[J].浙江大学学报(理学版),2003,30(6):617-620. |
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| 作者姓名： | 张彩伢 |
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| 作者单位： | 浙江大学,数学系,浙江,杭州,310028 |
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| 摘 要： | 通过对满足随机微分方程dX(t)=b(X(t)，θ)dt dW(t)，X(0)=x0，t≥0的扩散过程X(t)的连续观察，对漂移系数b(X(t)，θ)中的参数θ提出了极大似然估计^θ；利用初等的随机分析知识，在比较弱的条件下，得到了当t→∞时估计量的强相合性和渐近正态性：^θ1→θ0，a,s,其中θ0是参数θ的真值；(2)√t(^θ1-θ0)L→N(0，b^-2)，当t→∞时，其中b^2=∫Rf1(x；θ0)]^2υ(dx)。
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| 关 键 词： | 扩散过程 漂移系数 参数估计 随机微分方程 依概率有界 |
| 文章编号： | 1008-9497(2003)06-617-04 |
| 修稿时间： | 2002年4月5日 |
Parameter estimation about the drift coefficient of a diffusion process |
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| ZHANG Cai-ya.Parameter estimation about the drift coefficient of a diffusion process[J].Journal of Zhejiang University(Sciences Edition),2003,30(6):617-620. |
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| Authors: | ZHANG Cai-ya |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | diffusion process drift coefficient estimate parameter stochastic integrals bounded in probability |
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