| 信用违约互换对组合损失的影响 |
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| 引用本文： | 姚艳杰,黄文礼,陶祥兴,付秀艳.信用违约互换对组合损失的影响[J].宁波大学学报(理工版),2012(4):70-74. |
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| 作者姓名： | 姚艳杰 黄文礼 陶祥兴 付秀艳 |
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| 作者单位： | 1. 宁波大学 理学院, 浙江 宁波 315211
2. 浙江科技学院 理学院, 浙江 杭州 310023 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171306);浙江省自然科学基金(LY12A01024) |
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| 摘 要： | 信用风险是商业银行面临的主要风险之一.为了降低组合内信用风险的相关性、传染性、集中性,采用 CDS 方式缓释信用风险.在假定组合违约状态的违约吸收性、违约传染滞后性、条件独立性下,拓展ASRF模型,建立传染缓释周期内组合损失的CDS风险传染与缓释模型,重点分析CDS传染与缓释行为对组合预期损失和非预期损失的影响.
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| 关 键 词： | 商业银行 CDS 信用风险 传染与缓释 渐进单因子模型 |
Influence of Credit Default Swap on Portfolio Loss |
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| YAO Yan-jie,HUANG Wen-li,TAO Xiang-xing,FU Xiu-yan.Influence of Credit Default Swap on Portfolio Loss[J].Journal of Ningbo University(Natural Science and Engineering Edition),2012(4):70-74. |
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| Authors: | YAO Yan-jie HUANG Wen-li TAO Xiang-xing FU Xiu-yan |
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| Institution: | 1(1.Faculty of Science,Ningbo University,Ningbo 315211,China;2.Faculty of Science Zhejiang University of Science and Technology,Hangzhou 310023,China) |
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| Abstract: | |
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