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| 基于CVaR技术在中国股指期货中的应用 | |
| 引用本文： | 付秀艳,黄文礼,陶祥兴,姚艳杰.基于CVaR技术在中国股指期货中的应用[J].宁波大学学报(理工版),2013(4):71-76. |
| 作者姓名： | 付秀艳 黄文礼 陶祥兴 姚艳杰 |
| 作者单位： | 1. 宁波大学 理学院,浙江 宁波,315211 2. 浙江科技学院 数学系,浙江 杭州,310023 3. 浙江科技学院 应用数学研究所,浙江 杭州,310023 |
| 摘 要： | 金融风险管理的核心内容是风险度量,通过分析风险度量方法 VaR模型的优劣,利用CVaR技术对中国沪深300股指期货进行了实证分析,并验证了该模型的有效性. |
| 关 键 词： | 风险管理 CVaR技术 沪深300股指期货 有效性 |
CVaR Model Based Stock Index Futures in China |
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| FU Xiu-yan , HUANG Wen-li , TAO Xiang-xing , YAO Yan-jie.CVaR Model Based Stock Index Futures in China[J].Journal of Ningbo University(Natural Science and Engineering Edition),2013(4):71-76. | |
| Authors: | FU Xiu-yan HUANG Wen-li TAO Xiang-xing YAO Yan-jie |
| Institution: | FU Xiu-yan;HUANG Wen-li;TAO Xiang-xing;YAO Yan-jie;Faculty of Science, Ningbo University;Institute of Applied Mathematics, Zhejiang University of Science and Technology;Institute of Applied Mathematics, Zhejiang University of Science and Technology; |
| Abstract: | |
| Keywords: | financial risk management CVaR technology Hushen 300 index futures model effectiveness |
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