| 不确定市场条件下的稳健最优投资组合 |
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| 引用本文： | 王元英,叶中行.不确定市场条件下的稳健最优投资组合[J].运筹学学报,2007,11(4):102-108. |
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| 作者姓名： | 王元英 叶中行 |
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| 作者单位： | 上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海,200240 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家重点基础研究发展计划(973计划) |
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| 摘 要： | 本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.
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| 关 键 词： | 运筹学 最优投资组合 稳健性 期望目标向量 |
| 收稿时间： | 2006-11-16 |
| 修稿时间： | 2006年11月16 |
Robust Optimal Portfolio in Uncertain Markets |
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| Wang Yuanying,Ye Zhongxing.Robust Optimal Portfolio in Uncertain Markets[J].OR Transactions,2007,11(4):102-108. |
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| Authors: | Wang Yuanying Ye Zhongxing |
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| Abstract: | We consider the problem of robust portfolio when the expected returns of the risky and risk-free assets are not exactly known. We assume that theses parameters belong to a convex polytope defined by some known elements. The corresponding robust optimal porfolio is derived respectively in the market with and without riskless asset, and the analytical solutions are obtained. These ruselts extend the Markowitz's results. |
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| Keywords: | operation research optimal porfolio robustness target-expected vertor |
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