一类SUR模型参数两步估计的有限样本结果 |
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引用本文: | 刘金山.一类SUR模型参数两步估计的有限样本结果[J].应用概率统计,1998,14(3):289-296. |
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作者姓名: | 刘金山 |
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作者单位: | 五邑大学数理系!广东江门,529020 |
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摘 要: | 对于m(3)SUR模型(1),其设计矩阵满足条件(4),本文得到了回归系数βi(i=1,…,m)的两步Aitken估计的精确协方差表达式,从而获得了两步估计优于LS估计的有限样本性质.特别是,当m=3时本文结果可以与Revankar(1974)给出的一类两方程SUR模型结果相比较.
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关 键 词: | SUR模型 两步Aitken估计 有限样本方差 |
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