| 离散时间不完全金融市场中未定权益的定价 |
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| 引用本文： | 何声武,李建军.离散时间不完全金融市场中未定权益的定价[J].应用概率统计,1998,14(1):85-90. |
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| 作者姓名： | 何声武 李建军 |
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| 作者单位： | 华东师范大学!上海，200062 |
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| 摘 要： | 对一类连续时间不完全市场（其中的股票价格由Brown运动驱动），ElKarouiandQuenez1]讨论了一般的不可达未定权益的定价问题．本文利用FollmerandKabanov2]建立的分解定理，证明1]中关于买方与卖方价格过程的结果与方法适用于一般的离散时间不完全金融市场（定理1）．特别，关于买方与卖方价格我们给出另一种合理的解释（定理3）．
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| 关 键 词： | 不完全金融市场 未定权益 定价 |
The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Incomplete Financial Markets |
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| HE SHENGWU, LI JIANJUN.The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Incomplete Financial Markets[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,1998,14(1):85-90. |
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| Authors: | HE SHENGWU LI JIANJUN |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Incomplete financial market contingent claim pricing |
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