一个关于线性模型结构变化预测的推断 |
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引用本文: | 柳金甫.一个关于线性模型结构变化预测的推断[J].应用概率统计,1998,14(3):326-328. |
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作者姓名: | 柳金甫 |
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作者单位: | 北方交通大学!北京,100044 |
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摘 要: | 利用统计诊断的一些思想,从Bayes预测理论的角度分析线性模型中的结构变化.考察两相回归模型其中诸yi是观察值,凡是回归变量的已知向量(p×1),Oj(j=1,2)是未知参数向县(p×1),是未知参数,诸εi是相互独立的.m是未知参数称为变点.我们主要对m感兴趣.实际上,在模型(1.1)中的统计推断之前,我们不知道哪个参数变化.本文结合统计诊断的一些思想和Dayes观点,利用基于条件预测奇异诊断(以下简记为CPDD)和Kullback-Leibler散度两种方法,来研究线性模型的结构变化.这些方法不限于任何条件,且能找出哪些参数变化;哪…
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关 键 词: | 线性模型 统计推断 预测 结构变化 两相回归模型 |
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