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| 期货套期保值的最小二阶矩方法 | |
| 引用本文： | 林孝贵.期货套期保值的最小二阶矩方法[J].应用概率统计,2002,18(3):239-243. |
| 作者姓名： | 林孝贵 |
| 作者单位： | 广西工学院管理工程系,柳州,545006 |
| 摘 要： | 利用期货市场套期保值策略，企业可以避免或减少现货价值波动的风险。但是人们常常使用传统的最小方差法来求出套期保值率及其相应的套期保值风险。在本文我取小方差法存在的缺陷，提出了套期保值的最小二阶矩方法。导出新的套期保值率及其相应的套期保值总风险，空头套期保值风险和多头套期保值风险。为判断当前价格适合进行空头套期保值还是适合多头套期保值提供理论依据。 |
| 关 键 词： | 期货市场 套期保值 最小方差法 最小二阶矩法 |
| 修稿时间： | 2000年1月10日 |
The Method of Least Second Moment of Futures Hedging |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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