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| 有风险控制的最优投资组合 | |
| 引用本文： | 叶中行,李骏.有风险控制的最优投资组合[J].应用概率统计,1999,15(2):152-167. |
| 作者姓名： | 叶中行 李骏 |
| 作者单位： | [1]上海交通大学应用数学系 [2]中国国泰证券公司 |
| 摘 要： | 本文讨论有风险控制的最优控制组合问题并研究了倍率风险函数及临界风险的性质，最大最小风险的估计，给出了其倍率－风险函数有严格解析形式的例子。 |
| 关 键 词： | 最优投资组合 倍率－风险函数 临界风险 风险控制 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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