破产时刻罚金折现期望值 |
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引用本文: | 程宗毛.破产时刻罚金折现期望值[J].应用概率统计,1999,15(3):225-233. |
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作者姓名: | 程宗毛 |
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作者单位: | 华东师范大学统计系!上海!200062 |
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基金项目: | 国家自然科学基金! 19831020 |
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摘 要: | 罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数,前人在不变利率强度情况下,对罚金折现期望作了研究.本文则在利率强度带有Poisson跳的情况下,对罚金折现期望作了更深入的研究,并推出罚金折现期望的更新方程,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。
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关 键 词: | 破产理论 罚金函数 更新方程 |
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