| 二叉树模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 郭明明,吴述金,朱晓雨.二叉树模型的参数估计[J].应用概率统计,2014,30(2):206-212. |
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| 作者姓名： | 郭明明 吴述金 朱晓雨 |
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| 作者单位： | 华东师范大学金融与统计学院 |
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| 摘 要： | 二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,
其参数估计对于期权定价具有重要影响.
本文给出了一种二叉树模型参数估计方法,
该方法克服了二叉树模型经典参数估计方法的缺陷,
特别地, 消除了主观概率设定对参数估计的影响.
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| 关 键 词： | 二叉树模型 参数估计 Hull-White估计. |
Parameter Estimation of Binomial Model |
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| Guo Mingming,Wu Shujin,Zhu Xiaoyu.Parameter Estimation of Binomial Model[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2014,30(2):206-212. |
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| Authors: | Guo Mingming Wu Shujin Zhu Xiaoyu |
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| Institution: | School of Finance and Statistics, East China Normal University |
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| Abstract: | Binomial model is one of widely used models,
and its parameters have a great influence on option pricing. In this
paper, a new parameter estimation is given for binomial model, which
overcomes the fault of usual methods to estimate parameters of
binomial models, especially, eliminate the influence of subjective
probability. |
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| Keywords: | |
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