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Esscher变换下扩展的欧式交换期权定价
引用本文:刘国祥,朱全新,张相强.Esscher变换下扩展的欧式交换期权定价[J].应用概率统计,2014,30(5).
作者姓名:刘国祥  朱全新  张相强
作者单位:南京师范大学数学科学学院和金融与统计研究所,南京,210023
基金项目:国家自然科学基金,浙江省自然科学基金,宁波市自然科学基金,江苏高校优势学科建设工程项目资助
摘    要:文章研究Esscher变换下标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的几种欧式交换期权(包括广义交换期权,复合交换期权,障碍交换期权,红绿灯期权)定价问题.首先,给出了带漂移布朗运动的反射原理和性质;其次,借助Gerber和Shiu (1994)给出了多维独立平稳增量过程和二维带漂移布朗运动的Esscher变换定义及其性质;最后,应用Esscher变换的相关理论给出了标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的多种欧式交换期权定价公式.特别,本文所得到的期权定价公式与以往文献中给出的结果是一致的.

关 键 词:广义交换期权  复合交换期权  障碍交换期权  红绿灯期权  Esscher变换

Pricing of Extension of European Exchange Option under Esscher Transforms
LIU GUOXIANG,ZHU QUANXIN,ZHANG XIANGQIANG.Pricing of Extension of European Exchange Option under Esscher Transforms[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2014,30(5).
Authors:LIU GUOXIANG  ZHU QUANXIN  ZHANG XIANGQIANG
Abstract:
Keywords:Generalized exchange option  compound exchange option  barrier exchange option  traffic-light option  Esscher transform
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
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