序约束下ARCH(0,2)模型参数估计与检验 |
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引用本文: | 王德辉,宋立新,史宁中.序约束下ARCH(0,2)模型参数估计与检验[J].应用概率统计,2002,18(3):244-254. |
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作者姓名: | 王德辉 宋立新 史宁中 |
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作者单位: | 1. 吉林大学数学研究所,长春,130012 2. 东北师范大学数学系,长春,130024 |
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基金项目: | 本文由国家自然科学基金赞助(19831010). |
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摘 要: | 本文研究了平稳ARCH(0,2)模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系(α1≥α2)的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布。用二次规划的算法,给出求各种情况下参数α的极大似然估计的数值算法。
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关 键 词: | 序约束 ARCH模型 参数估计 似然估计 非线性 时间序列模型 渐近分布 假设检验 |
修稿时间: | 2000年3月3日 |
Estimation and Test of ARCH(0,2) Model under Order Restriction |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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