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序约束下ARCH(0,2)模型参数估计与检验
引用本文:王德辉,宋立新,史宁中.序约束下ARCH(0,2)模型参数估计与检验[J].应用概率统计,2002,18(3):244-254.
作者姓名:王德辉  宋立新  史宁中
作者单位:1. 吉林大学数学研究所,长春,130012
2. 东北师范大学数学系,长春,130024
基金项目:本文由国家自然科学基金赞助(19831010).
摘    要:本文研究了平稳ARCH(0,2)模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系(α1≥α2)的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布。用二次规划的算法,给出求各种情况下参数α的极大似然估计的数值算法。

关 键 词:序约束  ARCH模型  参数估计  似然估计  非线性  时间序列模型  渐近分布  假设检验
修稿时间:2000年3月3日

Estimation and Test of ARCH(0,2) Model under Order Restriction
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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