汇率模型与期权定价 |
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引用本文: | 肖庆宪,茆诗松.汇率模型与期权定价[J].应用概率统计,2002,18(1):67-70. |
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作者姓名: | 肖庆宪 茆诗松 |
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作者单位: | 1. 河南师范大学数学系,新乡,453002 2. 华东师范大学统计系,上海,200062 |
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摘 要: | 本文讨论了汇率期权的定价问题,给出了模型参数的估计方法。
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关 键 词: | 期权 均值回复 汇率模型 定价 参数估计 外币 人民币 |
修稿时间: | 2000年8月11日 |
Exchange Rate Model and Option Pricing |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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