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| 一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法 | |
| 引用本文： | 王骏,陈萍.一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法[J].应用概率统计,2018(2). |
| 作者姓名： | 王骏 陈萍 |
| 作者单位： | 南京理工大学理学院 |
| 摘 要： | 为了解决多维扩散模型的设定检验问题,我们基于多维尾条件期望(CTE)制定了一个检验统计量.虽然不能直接估计出多维扩散模型的转移密度矩阵,但是可以估计出每个分量的转移密度,再通过CTE将每个分量联合起来,建立了一个真正的多维统计量.最后通过仿真模拟评估了该检验方法的检验的性能. |
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