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非参数回归模型均值与方差双重变点的估计
引用本文:胡尧,邓春霞,李丽.非参数回归模型均值与方差双重变点的估计[J].应用概率统计,2018(3).
作者姓名:胡尧  邓春霞  李丽
作者单位:贵州大学数学与统计学院;贵州省公共大数据重点实验室
摘    要:本文基于核估计和小波方法研究异方差非参数回归模型中均值函数和方差函数均存在变点的估计问题.首先,构造基于均值函数的核估计量,求出均值变点位置及跳跃度的估计.其次,利用小波方法构造方差变点的估计量,运用该估计量获得方差变点位置与跳跃度的估计,给出变点估计量的渐近性质.最后数值模拟并通过比较验证了方法的有效性.

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