| 最小二乘估计关于误差分布的稳健性 |
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| 引用本文： | 刘湘蓉.最小二乘估计关于误差分布的稳健性[J].应用概率统计,2006,22(4):429-437. |
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| 作者姓名： | 刘湘蓉 |
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| 作者单位： | 华东师范大学统计系,上海,200062;浙江财经学院数学与统计学院,杭州,310018 |
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| 基金项目： | 本文是在导师王静龙教授的悉心指导下完成的,在此致以诚挚的谢意. |
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| 摘 要： | 对于设计矩阵$X$是列降秩的线性统计模型, 本文讨论了最小二乘估计关于误差分布的稳健性, 给出了误差分布的最大类, 使得误差项的分布在此范围内变动时, 最小二乘估计在均方误差矩阵准则下是最优估计.
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| 关 键 词： | 小二乘估计 Gauss-Markov定理 均方误差矩阵 广义最小二乘估 计 稳健性 |
| 收稿时间： | 2005-06-07 |
| 修稿时间： | 2005年6月7日 |
On Robustness of LSE in Terms of Error Distributions |
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| LIU XIANGRONG.On Robustness of LSE in Terms of Error Distributions[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2006,22(4):429-437. |
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| Authors: | LIU XIANGRONG |
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| Institution: | Department of Statistics, East China Normal University, shanghai, 200062;Mathematics and Statistics School, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou, 310018 |
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| Abstract: | In this paper, we explore the varing range of the error distributions within which the LSE is the best linear estimator in the sense of minimizing the MSE matrix. We also give the maximal class of distributions of error term for which the LSE possesses a certain kind of robustness. |
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