| 随机利率下DC型养老金的随机微分博弈 |
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| 引用本文： | 杨鹏.随机利率下DC型养老金的随机微分博弈[J].应用概率统计,2018(5):441-449. |
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| 作者姓名： | 杨鹏 |
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| 作者单位： | 西京学院理学院;西安交通大学数学与统计学院 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅科研计划项目(批准号:15JK2183)资助 |
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| 摘 要： | 本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的"虚拟"手,博弈中养老金计划投资者占主导.研究目标是:通过养老金计划投资者和金融市场之间的博弈,寻找最优的策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大.在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和值函数的显式解.最后,解释了所研究的结果在经济上的意义,并通过数值计算分析了一些参数对最优策略的影响.
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| 关 键 词： | DC型养老金 Vasicek随机利率 随机微分博弈 幂效用 线性-二次控制 |
Stochastic Differential Game for DC Pension under Stochastic Interest Rate |
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| YANG Peng.Stochastic Differential Game for DC Pension under Stochastic Interest Rate[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2018(5):441-449. |
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| Authors: | YANG Peng |
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| Institution: | (School of Science,Xijing University,Xi'an,710123,China;School of Mathematics and Statistics,Xi'an Jiaotong University,Xi'an,710049,China) |
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| Abstract: | YANG Peng(School of Science,Xijing University,Xi'an,710123,China;School of Mathematics and Statistics,Xi'an Jiaotong University,Xi'an,710049,China) |
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| Keywords: | DC pension Vasicek stochastic interest rate stochastic differential games power utility linear-quadratic control |
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