| 非时齐扩散模型中时变参数的局部线性估计 |
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| 引用本文： | 王继霞,肖庆宪.非时齐扩散模型中时变参数的局部线性估计[J].应用概率统计,2013(9). |
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| 作者姓名： | 王继霞 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院，上海，200093 |
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| 摘 要： | 本文主要研究非时齐扩散模型中时变的漂移参数和扩散参数的局部线性估计。基于非时齐扩散模型的离散观测样本，首先得到了漂移参数的局部线性估计及其标准误差。然后，考虑到扩散参数的非负性，本文利用局部对数线性拟合的方法得到了扩散参数的核函数加权估计，并讨论了扩散项估计的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性。最后，通过模拟研究表明所得局部估计有很好的拟合效果。
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| 关 键 词： | 扩散模型 时变参数 局部线性估计 渐近正态性 |
Local Linear Estimations of Time-Varying Parameters for Time-Inhomogeneous Diffusion Models * |
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| Wang Jixia
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Xiao Qingxian.Local Linear Estimations of Time-Varying Parameters for Time-Inhomogeneous Diffusion Models *[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2013(9). |
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| Authors: | Wang Jixia Xiao Qingxian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Diffusion model time-varying parameter local linear estimation asymptotic normality |
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