基于追溯保费原理的最优再保险策略 |
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引用本文: | 温利民,韩菲.基于追溯保费原理的最优再保险策略[J].应用概率统计,2023(3):347-362. |
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作者姓名: | 温利民 韩菲 |
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作者单位: | 1. 江西师范大学数学与统计学院;2. 赣南卫生健康职业学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目(批准号:72263019、71761019)资助; |
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摘 要: | 追溯保费是一种依赖于保单期保险人实际损失的保费厘定计划,是对过去已经发生的损失进行承保的保险方式.本文将追溯保费应用于再保险模型中,当最优准则选为最小化风险调整值而风险资本用TVaR来度量时,得到的最优分保函数形式为停止损失再保险.进而,研究了最优停止损失再保险中最优自留额的求解算法.最后,假设损失服从指数分布、Pareto分布和Gamma分布等情形,利用数值举例的方法研究了税租乘数T和安全负荷系数ρ对最优自留额和最小风险调整值的影响.结果表明,当其他参数一定时, T增大,最优自留额增大而最小风险调整值减小;而其他参数一定时,最优自留额和最小风险调整值都会随着ρ的增大而增大.
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关 键 词: | 追溯保费原理 风险度量 风险调整值 最优再保险 |
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