两指标随机过程的最优停止的构造

本文研究了离散两指标随机过程X=(X_z,_z,z∈N~2)的最优停止的结构及X的Snell包络的渐近算法。首先证明了在条件(A~+)下:Γ=(γ_z,_z,z∈N~2)是控制X的最小正则上鞅,这里γ_z=E(X_σ|_z),z∈N~2。然后根据最优原理,利用X的Snell包络构造出最优策略。从而得出了报酬过程为X=(X_z,_z,z∈N~2)的最优停点的具体结构。最后证明了X的Snell包络的三重极限定理。