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| 混合ARCH模型及其应用 | |
| 引用本文： | 徐光林,韩清.混合ARCH模型及其应用[J].应用概率统计,2008,24(5):554-558. |
| 作者姓名： | 徐光林 韩清 |
| 作者单位： | 1. 交通银行、中国人民大学博士后工作站,上海,200120 2. 上海社会科学院数量经济研究中心,上海,200020 |
| 摘 要： | 本文利用可以拟合尖峰、厚尾、有偏序列的混合ARCH模型计算VaR,给出了VaR的数值算法,并用上证A指的实际数据对基于混合ARCH模型的VaR做了实证分析,显著提高了VaR度量风险的有效性. |
| 关 键 词： | 混合ARCH模型 EM算法 GARCH模型 |
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