| 非线性Poisson-Gamma回归模型中存在偏大离差时离差参数的齐性检验 |
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| 引用本文： | 林金官,韦博成.非线性Poisson-Gamma回归模型中存在偏大离差时离差参数的齐性检验[J].应用概率统计,2003,19(3):277-285. |
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| 作者姓名： | 林金官 韦博成 |
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| 作者单位： | 1. 东南大学数学系,南京,210096;江苏教育学院数学系,南京,210013
2. 东南大学数学系,南京,210096 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(19631040)，国家社会科学基金(02BTJ001) |
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| 摘 要： | Poisson回归模型广泛地应用于分析计数型数据，但该模型往往存在偏大离差(overdispersion)问题．刻画Poisson回归模型的偏大离差性的两种方法是拟似然方法和随机效应法(Lee＆Nelder，2000)，已有许多作者利用随机效应法研究了Poisson模型的偏大离差的检验问题．但他们均假定随机效应是独立同分布的，本文对他们的假设进行检验．我们分别在组内效应一致和组内效应不一致的情形下，研究了存在偏大离差的Poisson-Gamma非线性随机效应模型中，随机效应方差(称为离差参数)的齐性检验问题，得到了离差参数齐性的score检验统计量．最后给出两个数值例子说明本文方法的应用．
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| 关 键 词： | 离差参数 齐性 score检验 非线性模型 偏大离差 Poisson－Gamma模型 随机效应 |
| 修稿时间： | 2001年9月3日 |
Testing for Homogeneity of Dispersion Parameters under Overdispersion in Nonlinear Poisson-Gamma Regression Models |
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