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| 分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价 | |
| 引用本文： | 刘韶跃,杨向群.分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价[J].应用概率统计,2004,20(4):429-434. |
| 作者姓名： | 刘韶跃 杨向群 |
| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学和计算机科学学院,长沙,410081;湘潭大学数学系,湘潭,411105 2. 湖南师范大学数学和计算机科学学院,长沙,410081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(10271020) 湖南省自然科学基金(OOJJY2003) 湖南省教育厅一般项目(02C570)资助. |
| 摘 要： | 本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下，求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 欧式未定权益 奇异期权 |
| 修稿时间： | 2003年7月6日 |
Pricing of European Contingent Claim in Fractional Brownian Motion Environment |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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