| Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断 |
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| 引用本文： | 陈萍,杨孝平.Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断[J].应用概率统计,2005,21(3):285-292. |
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| 作者姓名： | 陈萍 杨孝平 |
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| 作者单位： | 南京理工大学理学院,南京,210094 |
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| 摘 要： | 本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较.
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| 关 键 词： | Cox-Ingersoll—Ross模型 条件矩估计 渐近极大似然估计. |
| 收稿时间： | 2004年8月23日 |
| 修稿时间： | 2004年8月23日 |
Statistical Inference in Cox-Ingersoll-Ross Model |
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| CHEN PING,YANG XIAOPING.Statistical Inference in Cox-Ingersoll-Ross Model[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2005,21(3):285-292. |
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| Authors: | CHEN PING YANG XIAOPING |
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