| 内部信息下的平方套期保值策略 |
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| 引用本文： | 杨建奇,肖庆宪.内部信息下的平方套期保值策略[J].应用概率统计,2011,27(3). |
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| 作者姓名： | 杨建奇 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目，上海市哲学社会科学规划项目 |
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| 摘 要： | 建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用Ito公式和Galtchouk-Kunita-Watanabe分解给出了最优策略的显式表示.
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| 关 键 词： | 内部信息 套期保值 跳扩散模型 滤波扩张 |
Quadratic Hedging Strategies under Inner Information |
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| YANG JIANQI,XIAO QINGXIAN.Quadratic Hedging Strategies under Inner Information[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2011,27(3). |
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| Authors: | YANG JIANQI XIAO QINGXIAN |
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| Institution: | Yang Jianqi Xiao Qingxian(Business School,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai,200093) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Inner information hedging jump-diffusion models enlarge filtration |
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