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协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合
引用本文:苏咪咪,叶中行.协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合[J].应用概率统计,2005,21(3):244-248.
作者姓名:苏咪咪  叶中行
作者单位:上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海,200030
基金项目:国家自然科学基金(10171066) 上海市科委重点项目(02DJ14063).
摘    要:本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.

关 键 词:Markowitz均值-方差模型  主成分分析  两基金定理.
收稿时间:2004年6月15日
修稿时间:2004年6月15日

Optimal Mean-Variance Portfolio with Semi-Positive Variance-Covariance Matrix
SU MIMI,YE ZHONGXING.Optimal Mean-Variance Portfolio with Semi-Positive Variance-Covariance Matrix[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2005,21(3):244-248.
Authors:SU MIMI  YE ZHONGXING
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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