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受约束的组合投资模型研究--最终财富效用优化
引用本文:费为银.受约束的组合投资模型研究--最终财富效用优化[J].应用概率统计,2000,16(3):249-254.
作者姓名:费为银
作者单位:安徽机电学院,芜湖,241000
摘    要:本文研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题,获得了最优组合投资的等价性条件;证明了最优组合投资的存在性;在确定性 系数下,给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子。

关 键 词:最终财富效用  优化组合  投资模型  证券市场
修稿时间:1997-10-07

Study of Constrained Portfolio Model on Optimization of Utility from Terminal wealth
FEI WEIYIN.Study of Constrained Portfolio Model on Optimization of Utility from Terminal wealth[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2000,16(3):249-254.
Authors:FEI WEIYIN
Institution:FEI WEIYIN (Anhui Institute of Mechanical and Electrical Engineering,Wuhu, 241000)
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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