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| 多质负风险和 | |
| 引用本文： | 方大凡,王汉兴.多质负风险和[J].应用概率统计,2003,19(1):65-70. |
| 作者姓名： | 方大凡 王汉兴 |
| 作者单位： | 1. 岳阳师范学院数学系,岳阳,414000 2. 上海大学数学系,上海,200436 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(19971072). |
| 摘 要： | 依据理赔方式，风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和。本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率Ψ（u)，证明了破产概率的Lundberg不等式，即Ψ（u）≤Ce^-Ru。 在规模波动间隔有界情形证明了Ψ（u)=e^-Ru，拓广了经典负风险和相应结果。 |
| 关 键 词： | 风险过程 负风险和 破产概率 Poisson模型 Lundberg不等式 |
| 修稿时间： | 2001年2月23日 |
Multitype Negative Risk Sums |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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