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| 一类双重时间序列模型的预报 | |
| 引用本文： | 张宏性.一类双重时间序列模型的预报[J].应用概率统计,1992(1). |
| 作者姓名： | 张宏性 |
| 作者单位： | 国家统计局统计研究所 北京100826 |
| 摘 要： | 满足 x_t-A_0=(θ_t+α)x_t-1+α_t的时间序列模型称为双重时序模型.其中{α_t}是正态平稳白噪声序列,{θ_t}为一个随机序列.本文给出了当{θt}服从 AR(1)或 MA(1)模型时,{x_t}的多步最小方差预报及其与适时线性最小方差预报的计算机模拟对比。 |
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