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一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价
引用本文:林建忠,叶中行.一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价[J].应用概率统计,2002,18(2):167-172.
作者姓名:林建忠  叶中行
作者单位:上海交通大学应用数学系,上海,200030
基金项目:国家自然科学基金重大项目“金融数学、金融工程、金融管理”(79790130)资助.
摘    要:本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同,文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于我股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式。

关 键 词:跳跃扩散型随机微分方程  跳跃扩散型倒向随机微分方程  欧式未定权益  证券市场模型
修稿时间:2000年5月29日

The Valuation of European Contingent Claims about Several Stocks Whose Prices Are Governed by Brownian Motions and Poisson Processes
Abstract:
Keywords:
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