| 一类随机利率下的增额寿险模型 |
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| 引用本文： | 刘凌云,汪荣明.一类随机利率下的增额寿险模型[J].应用概率统计,2001,17(3):283-290. |
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| 作者姓名： | 刘凌云 汪荣明 |
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| 作者单位： | 1. 中国科技大学,合肥,230026
2. 华东师范大学,上海,200062 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(19971072,19831020). |
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| 摘 要： | 对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一。本文以即时给付的一类增额寿险为对象，考虑到突发事件对利率的影响，对随机利率采用Gauss过程与Poisson过程联合建模，给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩，并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式。
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| 关 键 词： | 随机利率 给付现值 增额寿险 精算理论 矩 Gauss过程 Poisson过程 人寿保险 W iener过程 |
| 修稿时间： | 2000年2月18日 |
A Class of Models about Increasing Payments Life Insurance under the Stochastic Interest |
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