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| 基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法 | |
| 引用本文： | 郑承利,韩立岩.基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法[J].应用概率统计,2004,20(3):295-300. |
| 作者姓名： | 郑承利 韩立岩 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 本文应用最优停止理论给出了美式期权定价的一般理论框架，进而给出了美式期权普通多项式偏最小二乘仿真定价算法．解决丁当前普通最小二乘方法的理论缺陷．最后以数字实验演示了无红利美式股票卖权的价值计算，实验结果表明该方法是可行的． |
| 关 键 词： | 期权定价 最优停止 数字仿真 偏最小二乘法 |
| 修稿时间： | 2002年12月11 |
Simulating Pricing for American Put Options Based on Partial Least Square Method |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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