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| 跳扩散模型中的测度变换与期权定价 | |
| 引用本文： | 钱晓松.跳扩散模型中的测度变换与期权定价[J].应用概率统计,2004,20(1):91-99. |
| 作者姓名： | 钱晓松 |
| 作者单位： | 同济大学数学所,上海,200092;扬州大学数学科学学院,扬州,225002 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(No.10171078). |
| 摘 要： | 本文研究在跳扩散模型中概率测度的变换对于期权定价的影响．通过选取不同的记价单位以及相应的概率测度，简化了期权定价中一些复杂的理论，得到了在具有随机利率的跳扩散模型中欧式期权的定价公式以及关于跳扩散模型中交换期权、亚式期权等新型期权的定性、定解性质． |
| 关 键 词： | 跳扩散模型 期权 记价单位 鞅 随机测度 |
| 修稿时间： | 2002年11月26 |
Changes of Probability Measure and Options Pricing in Jump-Diffusion Models |
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| Abstract: | |
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